مشاهده مقاله
آزمون بحران ریسک اعتباری در سیستم بانکی
دوره: دوره اول (سال 1393)
تعداد صفحات: 15
نویسندگان: حسین صدقی*; ; ; ;
چکیده:

این مقاله با بکارگیری یک تکنیک شبیه سازی، نرخ نکول وام و زیان ناشی از وامهای معوق(و در نتیجه ریسک اعتباری) را در سیستم بانکی کشور در شرایط بحرانی فرضی پیش‌بینی می‌کند. در واقع هدف این تحقیق، انجام یک آزمون بحران یا استرس در خصوص ریسک اعتباری برای سیستم بانکی کشور می باشد. در این تحقیق، تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) و نرخ سود بانکی، متغیرهایی هستند که برای تعریف شوک و تأثیر آنها بر سیستم و به منظور انجام آزمون بحران (یا استرس) مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، در ابتدا رفتار نرخ نکول وام در برابر تغییرات شرایط اقتصاد کلان و ابزار سیاست پولی (نرخ سود) تخمین زده می‌شود. برای این منظور، با تخمین یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR) ، مشخص گردید که نرخ نکول وام که در این مطالعه به عنوان شاخص ریسک اعتباری بانک‌ها درنظر گرفته شده است، با نرخ نکول دوره های قبل همبستگی مثبت معناداری دارد. به علاوه، میزان نکول وامها با تغییر در نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بانکی نیز تغییر می‌کند. سپس با استفاده از نوع واکنش‌های تعیین شده در مدل VAR، تغییرات نرخ نکول وام در آینده با استفاده از یک تکنیک شبیه سازی تصادفی، شبیه سازی و پیش‌بینی گردید. نتایج شبیه سازی نشان می‌دهد که سیستم بانکی در برابر شوک های فرضی از جمله شوک منفی به نرخ رشد اقتصادی وکاهش سود تسهیلات، واکنش معناداری نشان می‌دهد. همچنین، در این مطالعه، با استفاده از مفهوم ارزش در معرض خطر(VaR) ، نوع سیاست های احتیاطی و نحوه پوشش ریسک اعتباری توسط بانک‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تازه ترین ها
با سلام احتراماً به استحضار می رساند از امروز گالری تصاویر و امکان دانلود فیلمهای سخنرانی ها و ارائه مقالات در سایت همایش قابل مشاهده می باشد. لذا خواهشمندیم برای دسترسی و دانلود فیلمها ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. با تشکر دبیرخانه همایش
1394/11/20 - 23:11
با سلام احتراماً به استحضار می رساند افرادی که خواستار داوری مقاله خود برای ارائه در همایش می باشند، حداکثر تا روز جمعه مورخ 11 دی ماه 1394 فرصت دارند مقاله خود را ارسال نمایند. با تشکر دبیرخانه همایش
1394/10/07 - 22:34
با سلام احتراماً به استحضار می رساند جلسه نقد کتاب "مبانی خلق ارزش برای سهامداران و ارزشیابی شرکت" تالیف دکتر احمد پویان فر در روز شنبه 28 آذرماه 1394 در شرکت فرابورس واقع در طبقه پنجم راس ساعت 14 با حضور مدیر عامل محترم فرابورس برگزار خواهد شد. بدین منظور خواهشمند است در صورت تمایل به حضور در این جلسه، آمادگی خود را از طریق ایمیل مرکز مالی ایران یا ایمیل همایش اعلام فرمائید تا هماهنگی های لازم انجام پذیرد. شایان ذکر است دعوتنامه توسط مرکز مالی ایران ارسال خواهد شد. شرکت برای عموم متخصصین آزاد می باشد ولی لازم است که از قبل از طریق مرکز مالی اعلام آمادگی نمایند تا دعوتنامه ارسال گردد. این جلسه توسط مرکز مالی ایران و فرابورس برگزار می شود. باتشکر
1394/09/18 - 21:37
با سلام و عرض ادب خدمت اعضای محترم به اطلاع می رسانیم مهلت ارسال اصل مقالات در دومین همایش مدیریت ریسک و مهندسی مالی تا پایان آذر ماه سال 1394 می باشد. با تشکر دبیرخانه همایش
1394/09/07 - 23:47
با سلام، از امروز در وبسایت شخصی دکتر پویان فر امکان دانلود بیش از 1000 عنوان کتاب تخصصی مالی در حوزه های؛ ارزشگذاری، ریاضی مالی، مالی کمی، مهندسی مالی، ریسک، سرمایه گذاری، مالی شرکتی، اقتصادسنجی، سری های زمانی مالی، بانکداری و ... که عمدتا منابع به روز و مورد استفاده در دانشگاه های دنیا می باشند قابل دانلود بصورت رایگان می باشد. Www.pouyanfar.ir
1394/09/07 - 23:47
با سلام و عرض ادب به اطلاع اعضای محترم می رسانیم شرکت سرمایه گذاری بهمن نیز به جمع حامیان مالی دومین همایش مدیریت ریسک و مهندسی مالی پیوست. با تشکر دبیرخانه همایش
1394/09/07 - 23:47
با سلام و عرض ادب به اطلاع می رسانیم مهلت ارسال اصل مقالات در دومین همایش مدیریت ریسک و مهندسی مالی تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۴ می باشد. باتشکراز توجه شما دبیرخانه همایش
1394/08/30 - 08:32
باسلام و عرض ادب احتراما به استحضار می رساند بررسی چکیده مقالات ارسالی توسط کمیته انجام پذیرفت و از بین ۱۲۰چکیده مقالات ارسالی تاکنون، ۹۵ چکیده مورد تایید کمیته علمی قرار گرفته است. همچنین لازم به ذکر است که عدم پذیرش برخی از چکیده مقالات ناهمخوانی موضوعات ارائه شده با محورهای همایش بوده است. باتشکر از توجه شما دبیرخانه همایش
1394/08/23 - 13:09
با سلام خدمت اعضا محترم با توجه به اعلام آمادگی بیش از 50 نفر از اساتید و دانشجویان مالی برای برگزاری جلسات نقد کتاب، از مولفینی که علاقمند به نقد و بررسی کتب خود در جلسات مذکور می باشند تقاضا می شود یک نسخه از کتاب تالیفی خود را به آدرس دبیرخانه همایش ارسال فرمایند تا ترتیب تهیه کتاب و ارسال آن به داوران انجام پذیرد. متعاقبا کتب انتخابی و زمان برگزاری جلسات نقد اطلاع رسانی خواهد شد. باتشکر دبیرخانه همایش
1394/08/17 - 13:56
با سلام و عرض ادب خدمت اعضای محترم سایت احتراما به اطلاع می رساند که با عنایت به درخواست بانک اقتصاد نوین و همچنین عدم تفاهم با شرایط پیشنهادی بانک مسکن، دو بانک مذکور از لیست حامیان مالی همایش خارج شده اند.
1394/08/16 - 21:30
برگزار کنندگان و حامیان علمی
حامیان مالی
حامیان رسانه